Kreuzkorrelation
Die Methode Kreuzkorrelation misst die Ähnlichkeit zweier äquidistanter Zeitreihen bei Zeitverschiebung. Dafür werden die Korrelationskoeffizienten für unterschiedliche Verschiebungen der beiden Zeitreihen berechnet. Ein Spezialfall ist die Bestimmung der Korrelation einer Zeitreihe zu sich selbst unter Zeitverschiebung, die Autokorrelation.
Die Zeitpunkte der resultierenden Zeitreihe entstehen durch die Verschiebung der einen Zeitreihe gegen die fixierte Zeitreihe.
Die Datenwerte der neuen Zeitreihe sind die Korrelationskoeffizienten aus der fixierten und der verschobenen Zeitreihe und liegen damit zwischen -1 und 1.
Die folgende Abbildung verdeutlicht schematisch, wie die Kreuzkorrelation ermittelt wird.
Methode anwenden
Um die Methode zu starten, wählen Sie Methoden → Zeitreihe analysieren → Kreuzkorrelation in der Menüleiste oder im Kontextmenü der Zeitreihe im Projektexplorer (siehe folgende Abbildung).
In dem sich öffnenden Fenster (siehe folgende Abbildung) wählen Sie die Fixierte Zeitreihe und die Verschobene Zeitreihe aus. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.
Legen Sie die Minimale Überschneidung durch den Prozentualen Anteil der kürzeren Zeitreihe oder die Anzahl der Datenpunkte fest.
Es werden zwei abstrakte Zeitreihen mit den Namen KK_positive_Verschiebung und KK_negative_Verschiebung erzeugt (siehe folgende Abbildung).
Autokorrelation
Die Autokorrelation ist die Sonderform der Kreuzkorrelation, bei der die Fixierte und die Verschobene Zeitreihe identisch sind (siehe folgende Abbildung).
Der folgende Plot der Autokorrelation des Strombedarfs zeigt deutlich den Tages- und Wochenrhythmus der Zeitreihe.
